Список проголосовавших за комментарий "Антон Б, эм а почему убыток то?<br/> <br/> На фьючерсах платят не за дельту номинальной стоимости между покупкой и продажей а посессионно вармаржу. Навскидку при нулевой дельте фьюча в пунктах у нас как бы не должно возникнуть убытка или прибыли в рублях.<br/> <br/> Предположим что это все внутри дня происходит. Мы купили фьюч за 100000 продали за 100000, вармаржа = дельта в пунктах * курс usdrub * 0.02. Дельта нулевая, вармаржа нулевая куда бы курс не уехал, не?<br/> <br/> В этой фантастической ситуации что ришка встала на 100000 цене и рубле который куда то уехал вдвое наш результат будет равен сумме вармаржи по дням. А она будет равна неизвестной сумме дельт в пунктах по сессиям * соответствующий курс.<br/> <br/> Что я считаю не так?<br/> <br/> PS поддерживаю что считать такие штуки просто на ценовых рядах у таких хитровыдуманных фьючей как ришка несколько странно"