Список проголосовавших за комментарий "<p>Excessreturn, наоборот.<br/> в индексе есть такой подлог.<br/> что включают сразу большой долей.<br/> а выключают маленькой долей.<br/> <br/> по факту после включения тикер ростет — потому что его покупают фонды.<br/> и средняя цена покупки к ВСЕХ будет выше чем вошло в индекс.<br/> А после исключения тикер падает — его продают фонды.<br/> срендяя цена продажи у всех будет НИЖЕ чем Вышло из фонда.<br/> <br/> У всех и у Вас в том числе.<br/> <br/> А значит все повторяющие индекс будут хуже индекса потому что индекс специально так сконструирован.<br/> <br/> Для понятия: он мог бы быть сконструирован по другому — решение принимается, публикуется, а из индекса тикер выходит или входит в расчет спустя квартал.<br/> <br/> Вывод: Это специальная конструктивная особенность индексов для накрутки мифических доходностей.<br/> <br/> За годы набирается очень много, особенно на узких рынках, типа рф, турции.<br/> <br/> Индекс получается о реальной доходности ничего не говорит.<br/> Потому что эту доходность гарантированно! никому не получить.<br/> <br/> А вот етф говорит.<br/> Потому что он ее получает реально.<br/> </p>"