Список проголосовавших за комментарий "Freeman Busido, естественно. Берешь скользящее временное окно — к примеру, сутки. На каждом шаге расчета (допустим, 1 секунда) вычисляешь сумму приращений в этом скользящем окне. Это как раз будет кривая вокруг 0 внутри канала. Границы канала — это 0±Delta, где Delta=sqrt(2*D*t).<br/> Здесь: t — количество реальных значений цены, пришедших за сутки (т.е. всего в сутках 86400 секунд, но реальных значений может быть, к примеру, 60000. Так вот использовать надо именно число 60000).<br/> D=2*(b^2), где b — среднее арифметическое модулей приращений в этом скользящем окне.<br/> Но, точки входа-выхода, повторю, каждый должен определить для себя сам."