Список проголосовавших за комментарий "ELab, скажите, а Вы никогда не слышали, что собственные вектора и собственные числа есть решения той или иной оптимальной задачи для самосопряженной матрицы? <br/> Если не сложно, дайте ссылку именно на то сообщение, где он расписывает именно упражнения с ковариационной матрицей. <br/> Тут важно все, как он строит матрицу, как регуляризирует, какие ограничения вводит... "