Список проголосовавших за комментарий "<p>1) не учитывают влияние волатильности на цену опционов <br/> 2) недооценивают “черных лебедей” (Ниддерхоффер разорился из-за коротких путов на s&p500; хэдж-фонды, которые покупали российский долг в 90-х и не ожидали дефолта; Джеймс Кордье, Коровин и т.д.)<br/> 3) спреды<br/> 4) Чекулаев и Натенберг <br/> 5) Талеб <br/> 6) выбираю такую стратегию, которая наилучшим образом подходит для данных условий, и заранее продумываю, как управлять позицией в случае, если мой прогноз оказался ошибочен. Заранее пробую прикинуть, сколько я потеряю в худшем случае.</p>"