Список проголосовавших за комментарий "ELab, полноценно дорогая ковариационная матрица вычисляется только один раз. При смещении окна (ЛЮБОГО размера, хоть 10 000 точек) новая матрица получается из старой дешевыми рекурентными соотношениями.<br/> <br/> Вам проше Python-код привести, раз это всего несколько строк.<br/> <br/> Логично использовать не 200 торговых инструментов, а гораздо больше. А потом начать выкидывать из портфеля инструменты с малыми (для нормированных инструментов) весами."