Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, Добрый день<br/> Исследование по этой теме были проведены на американском рынке, сентябрь-октябрь 2020 г. s&p500 Никто не мешает Вам воспользоваться предложенным алгоритмом. Но к сожалению, или к счастью) как указано в статье поскольку изменяются: модель или размерность переменной состояния Y, значение калиброванных параметров, параметра рыночных предпочтений p и области выборки. Также в формуле оптимального портфеля, необходимо учитывать устойчивость по градиентному члену<br/> Время от времени данные параметры надо менять. А алгоритм достаточно подробно описан и выложена часть программы. Вручную только надо параметры. Как указанно. Спасибо"