Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, это просто классическое решение для портфелей и Логунов ниже то же самое предложил.<br/> <br/> «Вопросы с использованием капитала это конечно не закроет,»<br/> <br/> Возможно и это решаемо. Если вместо столбцов еквити взять столбцы подневных % приращений еквити по каждой стратегии то там можно будет например не просто усреднять с весами а например и суммировать приращения по пересекающимся стратегиям. Насколько я понимаю проблема в этом?"