Список проголосовавших за комментарий "Мне кажется, вы путаете фьючерс на индекс РТС с фьючерсом на золото. (поправьте если я ошибаюсь) <br/> Вот выдержки из спецификации контракта на золото с сайта Московской биржи:<br/> <p>1.1.1. Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:</p><p>1.1.1.1. В ходе дневной клиринговой сессии:</p><p>a) Если расчет вариационной маржи по Контракту ранее не осуществлялся:</p><p><strong>ВМ</strong><strong><sub>1</sub></strong><strong>= Round(</strong><strong>РЦ</strong><strong><sub>1</sub></strong><strong>*Round (W<sub>1</sub>/R;5);2) – Round(</strong><strong>Цо</strong><strong>*Round (W<sub>1</sub>/R;5);2) </strong></p><p>где:</p><p>ВМ<sub>1</sub> – вариационная маржа по Контракту, рассчитанная в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня;</p><p>Round – функция математического округления с заданной точностью;</p><p>Цо – цена заключения Контракта;</p><p>РЦ<sub>1</sub> – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;</p><p>W<sub>1</sub> – стоимость минимального шага цены;</p><p>R – минимальный шаг цены.<br/> <br/> </p><p>Для расчета вариационной маржи в ходе дневной клиринговой сессии текущего Торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием Курса доллара США, время определения которого устанавливается Биржей и публикуется на сайте Биржи в сети Интернет.</p>"