Список проголосовавших за комментарий "Denis, Нет, вы неправильно поняли. Рассчитываются непосредственно прогнозные значения H и L. Другой вопрос, что у H и L свои (разные) достоверные интервалы. Я не различаю вероятность попадания цены в верхний и нижний край доверительного интервала. Это делать абсолютно не имеет смысла смысла, поскольку при попадании цены в доверительный интервал вы спокойно закрываете позицию, и априори, вероятность что цена пойдет дальше — ниже, чем вероятность что не пойдет. <br/> В самой последней таблице приведено процентное соотношение интервалов, на которых фактические H (L) попадали в соответствующий (для H или L) доверительный интервал, к общему числу интервалов за исследуемый период. Аналогично — для тех интервалов, в которых прогнозные H и L были реально достигнуты (это случаи, когда фактическая цена дошла точно до прогнозного значения или прошла дальше). Но эти цифры для корректности надо было бы скорректировать на точность прогноза движения цены. Получилось бы красивее. Но не стал этого делать. ))) "