Список проголосовавших за комментарий "Если стратегия состоит из набора индикаторов, подогнанных под прошлое, то в будущем такая стратегия, естественно, будет неэффективной. Но существуют и совершенно другие методы построения страт, имеющих более выраженную связь с реальностью. Классический пример — торговля по паттернам. Так вот, такие страты не умирают мгновенно, в том числе на форвард тестах и в реале, даже когда рынок меняется. И даже более того, умершие когда то страты через какое то время могут возродиться с прежней эффективностью. Именно так ведут себя страты, эксплуатирующие реальные рыночные закономерности и рыночные неэффективности."