Список проголосовавших за комментарий "Igr, коротко поясню:<br/> <br/> <strong>Традиционный бэктест</strong> — это последовательность двух итеративных процессов обработки исторических данных OHLCV:<br/> <br/> 1. процесс выбора оптимального алгоритма<br/> 2. процесс выбора оптимальных параметров алгоритма<br/> <br/> <strong>WFT (Walk-Forward Test)</strong> - это последовательность трех итеративных процессов обработки исторических данных OHLCV:<br/> <br/> 1. процесс выбора оптимального алгоритма<br/> 2. процесс выбора оптимальных параметров алгоритма<br/> 3. процесс эмуляции реальной торговли<br/> <br/> Процесс эмуляции реальной торговли заключается в тестировании выбранного алгоритма с выбранными параметров на незнакомых данных.<br/> <br/> Например:<br/> <br/> 1. Вы создали акуенный алгоритм, генерирущий профит за период с 2017 по 2019 годы<br/> 2. Вы подобрали акуенные параметры (и/или переключатели) для этого алгоритма, с которыми он показывает выдающиеся результаты<br/> 3. Вы обрабатываете созданным алгоритмом с подобранными параметрами незнакомые данные (данные за произвольный период 2020 года)<br/> <br/> Результат, как правило, плачевный.<br/> <br/> Однако, если результат вас устраивает, то вы сдвигаете тест WHT на произвольный период и повторяете его.<br/> <br/> Результат, как правило, плачевный.<br/> <br/> Однако, если результат вас устраивает, то вы сдвигаете тест WHT на произвольный период и повторяете его.<br/> <br/> Результат, как правило, плачевный.<br/> <br/> И так