Список проголосовавших за комментарий "smooth_operator20, <blockquote>Это ведь классический curve fitting будет.</blockquote><br/> В общем то все, чем мы занимаемся это curve fitting. Мы берем curve инструмента и вырезаем из него самые жирные куски. Чем плоха идея повырезать жирные куски из curve портфеля?<br/> Конечно я не буду это делать бездумно, но немного оптимизации подключить хочется."