Список проголосовавших за комментарий "Мне хоть и не очень понятно финты карлсона с эквити, но все-таки читайте книжку и карлсона внимательно. Карлсон пишет, что для хеджирования позиции проданный колл это полная хрень. И абсолютно прав. Так как вы «захеджировали» свою позицию только на премию проданного опциона. А это обычно 1-3%, редко 5% от базового актива. Какое это нафиг хеджирование????<br/> Даже Натенберг в вашей цитате пишет:<blockquote>В отличие от покупки защитного опциона эта стратегия не ограничивает риск</blockquote><br/> И вы называете хеджированием что-то, что не ограничивает риск?<br/> <br/> Проданный колл хорошо служит для увеличения доходности, но это плохой хеджер…"