Список проголосовавших за комментарий "savitsky, станд.отклонение я взял как первое что пришло в голову. Я же говорю, надо прогнать в ВЕлсе и посмотреть на каком отклонении от средней оптимальней входить. Может там лучше подойдет фиксированная сумма, скажем 10 рублей от срдней цены ушло-открываемся.<br/> В любом случае систему еще надо доработать на предмет размера позиции. Потому что скажем ушло на 10 рублей, я откроюсь на все, а цена уйдет на 20-меня на фьючах по маржину закроют и цена вернется обатно к средней, что и происходит судя по моим тестам в 80% случаев.<br/> Поэтому оптимальный сайз на каждом уровне входа тоже надо просчитать.<br/> Главное что система масштабируема. На больших ТФ можно работать с большими суммами и сделки будут не так часто-то что мне и нужно!"