Список проголосовавших за комментарий "Коля, размах волатильности и её асимметрия ( в серьёзных ликвидных инструментах) зависит целиком от внешнего фона, фундаментала. Т.е. на ожиданиях действий от ФРС, байдена, муток вокруг нефтедобычи, сенкций, ковидных локдаунов и т.п. И на новостях. <br/> Итого торгуют вероятность наступления того или иного серьёзного для рынков события.<br/> Собссно, и моя задача оценить вероятность этих событий и реакцию рынка на них.<blockquote> я хочу исследовать ТОЛЬКО ТЕ ДВИЖЕНИЯ, в которые я вошёл.<br/> Хочу, чтобы цена ГЛАДКО росла в мою сторону. Ну или сползала в случае шорта. Чтобы не дёргалась, как вошь под ногтем!</blockquote><br/> 1. А я «исследую» вероятность того движения, в которое я только хочу войти. Т.е. вероятность, например, роста рынков и падения бакса на ФРС 27 числа. Разницу ощущаешь? <img smile="wink"/> Притом даже при наступлении желаемого сценария ( рост на ФРС) размах движа меня волнует мало. При сильных внятных стимулах он может быть сильным, безоткатным и многодневным. А если Пауэлл опять будет невнятно сопли жевать — он может быть недолгим и с откатами. Но это я уже увижу по факту и смогу управлять размером профитной позы — добавлять, сокращать, крыться на перезаход...<br/> <br/> 2. Коля, очень много у тебя «хочу» от рынка. Ему на твои хотелки — … с прибором...<br/> Я пытаюсь понять, сколько в этой фазе рынок мне может дать, и пытаюсь и не переторопиться, и не пересидеть. Просто слежу за динамикой графика и внешним фоном.<br/> Всё ИМХО!"