Список проголосовавших за комментарий "tashik, <blockquote>и… как?</blockquote>1. Я нахожусь в творческом поиске.<br/> 2. Пытаюсь построить следующую систему. Конечно, это будет 100% алго.<br/> 2.0. Напоминаю, что у меня есть хороший контртрендовый робот на фьюче, который активно участвует в торговле уже вместе с опционами.<br/> 2.1. В начале формируем широкий, дешевый купленный стрэнгл.<br/> 2.2. Активно Контрендим фьючом внутри этого широкого стрэнгла роботом. И хеджируем его позиции Продажей опционов. <br/> Например, <br/> Long Futures и тут же хедж: Short Call или <br/> Short Futures и тут же хедж: Short Put.<br/> По фьючу открываем и закрываем позиции.<br/> А опционные Продажи не закрываются, а остаются и накапливаются со временем. И естественным образом формируют Колокол из Продаж над чашкой Купленного Стрэнгла из пункта 2.1.<br/> Таким образом, внутри Купленного Стрэнгла у нас образуется совокупный проданный Стрэнгл.<br/> Естественно, дельту выравниваем по необходимости фьючом.<br/> С Теттой у нас все хорошо засчет накопленных продаж.<br/> Края прикрыты дешевым Стрэнглом.<br/> Прибыль делаем на фьюче засчет контртренда, от дельта-хеджа и иногда от тетты.<br/> Это проект. <br/> Пытаюсь это реализовать.<br/> Пока пробую руками на малом счете.<br/> Результат пока хронический минус.<br/> Но это уже мои ручные ошибки. Особенно на экспирации размазывает. Опыта мало.<br/> В алго таких ошибок не будет.<br/> Как Вам такая идея?"