Список проголосовавших за комментарий "asfa, <blockquote>продажи в этих опционах были с 10:07 по 10:13. Максимум фьючерса был в 10:10. </blockquote>Если я правильно понимаю, фьючерс имеет некоторый лаг к реальному рынку, просто по самой своей идее, рынок — это «цена сейчас», фьючерс — это «цена потом». Логично, что резкие ценовые колебания «сейчас» при достаточно большом лаге с «потом» — на прогнозном варианте практически не сказываются. С другой стороны, в день экспирации или даже за пару дней до неё реакция фьючерсов должна обостряться, потому что «потом» уже практически превратилось в «сейчас», и резкое движение в моменте может принципиально изменить доходность фьючерса.<br/> И вот тут для меня реально интересно. Да, было событие, которое могло повлиять на российский рынок — первое сборище Еврокомиссии после Трампа. Да, по риторике участников вполне можно было сделать прогноз, куда в краткосрочном периоде пойдет рынок. И если был реально толковый трейдер, понимающий взаимосвязь этих событий — ну почему бы ему и не сыграть в беспроигрышную лотерейку за несколько часов до экспирации.<br/> Но я реально не исключаю, что днем ранее в тиши кабинета у одного из маркетмейкеров собрались несколько жуликов, и под коньячок, тыкая толстыми пальцами в графики, прикинули, как бы им постричь баранов пользуясь сложившейся ситуацией и явными в общем-то прогнозами, да ещё и имея за спиной запас бабла, способного краткосрочно подвигать рынок именно в ту сторону, куда им надо, если вдруг чо не так.<blockquote>а где это можно смотреть??</blockquote>Допускаю, что такое может показывать биржа или например брокер для своих клиентов. Я на пятиминутках не торгую, мне такое в принципе не требуется, сам я пользуюсь двумя тепловыми картами — тут у Тимофея (https://smart-lab.ru/q/map/) и ещё из одного источника (https://ru-ticker.com/MarketMap). Эти две карты имеют временной лаг между собой, и при сильных резких движениях просто одновременно обновив эти две карты можно оценить мощность и направление импульса."