Список проголосовавших за комментарий "Tirex, основной рисковый сценарий состоит из стечения обстоятельств: <br/> 1) Клиент уходит от терминала (<em>это легко представить ввиду того что у вас несколько клиентских счетов</em>), рынок растет и CALL-опционы выходят в деньги, <br/> 2) Автоэкспирация. Производится поставка фьючерсов на CALL-опционы в деньгах<br/> 3) После экспирации рынок уносит вниз гэпом. На клиентском счету возникает огромный минус. Убыток может превысить 1 млн. руб. Тяжесть высокая, если учитывать по соотношению к счету 50 тыс. Брокеру прийдётся идти в суд для получения своих денег.<br/> <br/> Скажете, что это МАЛОВЕРОЯТНО. Оцените вероятность в процентах.<br/> <br/> Риск = ВЕРОЯТНОСТЬ * ТЯЖЕСТЬ<br/> <br/> Так как ТЯЖЕСТЬ высокая, то даже если вероятность составляет 0,1%, то риск всё равно оказывается в неприемлемой зоне по риск-менеджменту брокера. У госбанка написаны такие жёсткие правила. <br/> <br/> И лучше такие ситуации предотвращать за два дня до экспиры, чтобы потом не работать в цейтноте в последние часы.<br/> <br/> О жестких правилах риск-менеджмента ВТБ брокера уже сообщали другие клиенты. <br/> <br/> Если эти правила не подходят под ваш стиль торговли выходы есть:<br/> 1) пересмотреть торговую тактику<br/> и/или<br/> 2) искать брокера с менее жёсткими правилами. Но тогда и риск не прикрыт ничем и счёт может оказаться в глубоком минусе при некоторых маловероятных обстоятельствах.<br/> А коровин здесь приведён как пример, потому что он тоже отмахивался от всех комментаторов и говорил, что его система безрисковая. И у него тоже были деньги в управлении, по которым он не принял вину на себя, а свалил всё на брокера и на биржу.<br/> <span style="color:#ff0000;"><strong>Вы же с Анной отмахиваетесь от замечания, что автоэкспирация большого количества CALL-опционов в деньгах очень опасна на малом счёте.</strong><span style="color:#000000;"><br/> </span></span>"