Список проголосовавших за комментарий "ВТБ дал такие разъяснения:<br/> НРД направил нам комментарии по купону RUS 28.<br/> По бумаге XS0088543193 при расчетах в Euroclear при сделке DVP автокомпенсация будет в случае, если планируемая дата расчетов/contractual settlement date (SETT) будет до даты выплаты купона/payment date (PAYD), а фактическая дата расчетов/effective settlement date (ESET) будет после даты фиксации/record date (RDTE).<br/> Таким образом:<br/> Дата фиксации 05.12, дата выплаты 24.12<br/> Если сделка будет заключена сегодня 11.12 и рассчитана до 24.12, т.е. и плановая дата расчетов и фактическая будут после даты фиксации, но до даты выплаты купона – сделка подойдет под условия автокомпенсации.<br/> Выдержка с сайта НРД про автокомпенсации:<br/> Условия автокомпенсации, применяемой Euroclear Bank/Clearstream Banking:<br/> сделка на условиях DVP;<br/> перевод ценных бумаг между счетами контрагентов внутри Euroclear Bank или внутри Clearstream Banking (internal transactions). Процедура автокомпенсации не применяется при расчетах по «мосту» Euroclear Bank – Clearstream Banking (bridge settlement) и при расчетах с контрагентами на локальных рынках;<br/> по сделкам в Euroclear Bank:<br/> планируемая дата расчетов (SETT) по поручению до даты выплаты купона (PAYD);<br/> фактическая дата расчетов (ESET) после даты фиксации (RDTE).<br/> по сделкам в Clearstream Banking:<br/> планируемая дата расчетов (SETT) по поручению до или равна дате фиксации (RDTE);<br/> фактическая дата расчетов (ESET) после даты фиксации (RDTE).<br/> Например, если между датой фиксации реестра владельцев и датой выплаты купона происходит перевод ценных бумаг на условиях DVP, купон автоматически перечисляется со счета продавца на счет покупателя.<br/> Исключения к применению автокомпенсации:<br/> по выплате применяется налог (withholding tax);<br/> по корпоративному действию объявлена опция «выбор валюты выплаты»;<br/> валюта выплаты купона отличается от валюты номинала и ставка конверсии не определена;<br/> по выпуску объявлен дефолт"