Список проголосовавших за комментарий "<p>Виктор Стасюк, поскольку я не покупаю в свои портфели облигаций с плавающим купоном, то у меня все достаточно тривиально. Я с помощью питона и SQL строю массив с датами и купонами, беру последнюю биржевую цену (или цену, на дату которая мне нужна, опять же могу выбрать какую именно цену) и с помощью оптимизации ищу внутреннюю ставку доходности.</p><p>В принципе функцию несложно доработать, достаточно просто иначе формировать сам массив, который будет формироваться на основании дополнительных параметров. Например — ожидаемой величины инфляции.</p><p>Такой расчет в лоб, мне позволяет сделать вторую итерацию — более важную. Я могу легко рассчитать доходность методом Джонкарта, что для меня важнее… ---->>> <a href="/blog/646672.php">Оценка облигаций методом Джонкарта. Калькулятор. Часть 2</a></p>"