Список проголосовавших за комментарий "Technocratus, <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/51/71/2021/01/07/a2c903.jpg"><img src="/uploads/images/00/51/71/2021/01/07/16b906.jpg"/></a><br/> все года плюс, средняя сделка >0.7%, издержки 0.04% на круг учтены.<br/> Сайз, конечно, надо на волу нормировать в сторону уменьшения. Когда АТР по 10-20%, то в несколько раз нужно риски резать.<br/> <br/> Общий шарп по Si лонг-шорт + brent-шорт 1.7, восстановление = 35 с 2010 года. Бэктест без учета срезания сайза при повышенной воле. Реально метрики должны быть еще лучше, т.к. несмотря на уменьшение доходности, просадка падает еще сильнее. Но я тоже ленивый, а еще и к тому же тёмный, не знаю как программировать логику уменьшения сайза в бэктестере и влом разбираться. Для робота есть и ладно."