Список проголосовавших за комментарий "krolix, объективно диверсификация по инструментам оправдана, но лень мешает весьма). Раньше (когда лени было меньше, как теперь не знаю) «в лоб» на фондовые фьючи (SR, в первую очередь) хорошо переносились только самые быстрые системы, и результат мне не очень нравился из-за бОльших транзакционных издержек.<br/> <br/> <blockquote>Еще хороший вариант часть лонга си заменить шортом нефти</blockquote><br/> Благодарю за идею, обязательно попробую, но позволю себе высказать предварительные сомнения. Ведь диверсификация сходных по логике систем имеет смысл, только если перформанс добавляемого если не такой же, то хотя бы не катастрофически худший. Нефть по сравнению с рубледолларом — суперэффективный рынок. Неужели таким несложным, в общем-то, путем можно получить на ней достойный перформанс?"