Список проголосовавших за комментарий "_sg_, другие страйки не интересуют.<br/> <br/> <blockquote>При экспирации ниже 74500 я ожидал поставку фьючей в Long</blockquote>Значит, был продан 74500 PUT<br/> <br/> <blockquote>и соответственно перекрывался продавая фьючи.</blockquote>логично<br/> <br/> <blockquote>экспирация прошла по 74500 и мне вместо Long-ов налили Short-ов. </blockquote>А! Т.е. были проданы и CALL, и PUT 74500 !<br/> <br/> <blockquote>Получился небольшой маржин. Я быстро все откупил.</blockquote>сходится<br/> <br/> Ситуация: <br/> были проданы и CALL, и PUT 74500. <br/> Цена перед клирингом ниже 74500, ожидается поставка лонгов фьючей => продажа вами фьючей для хеджа.<br/> Внезапно фьюч выходит выше 74500 и экспирация проходит по цене 74506. Покупатель CALL выходит на поставку, и у вас образуется удвоенная позиция шорт.<br/> После клиринга все шорты вами откупаются.<br/> Profit!<br/> <br/> Если всё так, то надо см. на «Расчётная цена последнего клиринга» на сайте биржи. Или же в QUIK загрузить параметр «Котировка последнего клиринга»."