Список проголосовавших за комментарий "asfa,<br/> 1. Согласен полностью. За фьючами следить не успеваешь, а тут еще опционы с их ликвидностью. <br/> 2. По этому пункту склоняюсь к RiskReversal, потому что он превращается в спред после закрытия основной позиции и закрывать его нет необходимости. Можно оставить его до экспирации. В эту позицию входит продажа опциона, поэтому еще и тетта капает. Но у него тоже есть минус — при хедже у него неограниченный риск имеется.<br/> 3. У меня по фьючам хороший робот — контр-трендер. Отказываться совсем от фьючей и переходить совсем на опционы не хочется. Этот робот прибыль приносит. Но иногда сильно залетает на безоткатных движениях против позиции. Поэтому ищу хедж.<br/> 4. Как вариант вполне. Я пробовал торговать так (-f + call)или (+f + put). Но у меня в результате накапливалось много купленных опционов и путов и колов ( совокупный купленный стрэнгл накапливался за неделю. И тетта получалась большая.<br/> Поэтому ищу хедж с продажами, чтобы тетту не накапливать как с покупками."