Список проголосовавших за комментарий "Врач-бондиатОр, в Excel — нет, есть программка на С#, в которую подаётся эквити, задаётся число экспериментов, длина выборок, а на выходе получается распределение просадок методом Монте-Карло на такой длине. В %%, если исходная эквити в %% или в пунктах, если исходная эквити в пунктах. <br/> <br/> Все же просто: надо убрать из эквити положительное МО и корреляцию приращений, если она есть. А потом выборкой с возвращением строим псевдоэквити заданное число раз на заданную длину. И в каждой эквити смотрим минимум, так как начальную точку можно считать точкой локального максимума. Распределение минимумов и даст нам распределение просадок. Ну а потом просто выбираем квантили этого распределения. Обычно 25% квантиль я называю типичной просадкой, а 5%-й