Список проголосовавших за комментарий "zenoftrading, хз, как правильно. У меня велслаб автоматом считает. Но есть подозрение, что на корень из 252 зря умножаете, у вас же по сделкам, а не по дням расчет. Его обычно подневно считают. 3-4 — это уже крутой показатель для алгофонда.<br/> <br/> Средняя сделка хорошая.<br/> Не дам параметры))<br/> Но есть индикатор, который создан именно для того, чтобы торговать прорывы волатильности)<br/> <br/> ЗЫ с инета: mehanizator: если по результатам сделок шарп посчитан, надо его домножать на корень из среднего числа сделок в году, тогда будет годовой. <br/> <br/> То есть тогда шарп для лонга сбера будет в пределах, которые для большинства трендовых систем без переподгонки и есть: 0.9