Список проголосовавших за комментарий "Зачем же грааль палите) Но вообще стратегия очень сложная у вас (без иронии)). И закрытия по опенам дня дело сомнительное. Можно проще. На фьючах спред, кстати, меньше для суммы до N миллионов, а контанго для лонга не так много сожрёт. Ну, пусть всё вместе на круг будет 0.06% при среднем времени удержания сутки.<br/> <br/> Шарп у вас какой-то гигантский. По эквити и не скажешь. С 2018ого вообще флэтит. Какая у вас средняя прибыль на сделку?<br/> <br/> У меня портфель из 3х наборов параметров на сбере даёт такую эквити с учетом издержек 0.06% (постоянным денежным объемом без реинвеста). Только лонг. Шарп всего единица, кстати. Средняя сделка с 2007 г. +0.6%, с 2016 г. +0.45%, PF = 2.1<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/51/71/2020/12/27/b0651d.jpg"><img src="/uploads/images/00/51/71/2020/12/27/6d9321.jpg"/></a><br/> "