Список проголосовавших за комментарий "88.5% облиги с доходностью не более 4.3%, они как якорь. Получается, чтобы достичь целевой показатель доходности за счет валютных активов и акций, в совокупности эти составляющие должны принести доходность не менее 70% годовых. В случае валютных активов, хоть и девал рубля был 30%, чтобы закрыть план за счет этой части портфеля необходим рост инструментов в 2,25 раза. С рублевыми активами ситуация не лучше, рост должен быть не менее 1.95 раз. То есть, это ситуация когда один актив в нуле, другой вытягивает портфель при стабильных бондах. Это можно сказать экстремумы. <br/> Я что хочу сказать, вы молодец, не это обсуждается. Тут вопрос в другом, получается ваш портфель выполняя условие диверсификации сильно задушен для выполнения годового плана. При этом удушение происходит не дивером, а именно балансом активов. Вы закладываете для активов слишком экстремальную волатильность, которую даже в этом году на мой субъективный взгляд можно было встретить только в отдельных активах. Другими словами, чтобы в текущем году, а он с точки зрения волатильности для вашего портфеля самое то, вы выполнили свой план, вам подошел бы слишком маленький процент активов как на нашем рынке, так среди валютных.<br/> Не исключаю что я мог допустить ошибки в расчетах, но лично для меня ваш опыт был крайне интересен и в процессе анализа, я для себя обозначил определенные важные моменты распределения активов на будущий год. Спасибо!)"