Список проголосовавших за комментарий "Lemmy, для увеличения КПД, не обязательно гнаться за увеличенной амплитудой. Более того даже вредно, т.к. на дальнем крае (когда тэйк уже уходит за 4-6R) возникнут корректирующие движения, на которых ты будешь как бы терять «бумажную» прибыль (но на самом деле это деньги из твоего кармана) в размере больше 2-3-х R. Ты получается путём пересидки выходишь из «игры» своего тамфрейма в «игру» бОльшего таймфрейма. Причём вход в этот бОльший таймфрейм («вход» это т условный, т.к. вход это по сути «невыход» из позиции в оптимальном для статистики торговой системы месте) в не очень хорошем месте, где ты будешь вынужден терпеть просадку больше своего стандартного риска, при этом ожидая доплнительного профита уже не в размере 6-8R, как при первоначальном входе, а 1-2-3 но не от R, а от 2-3-х R (новый «стоп» — терпимый размер отката). Получается ты залетаешь на большем риске в менее эффективную сделку в плохой точке входа. <br/> <br/> А если учесть еще эффект «прицеливания» — необходимость более точного попадания в более редкое событие, то экономическая целесообразнасть СЕРИИ сделок вообще начинает пропадать. А на её месте возникать маниакальная погоня за сверхприбылью в одной сделке. Я это называю «погоней за жар-птицей»."