Список проголосовавших за комментарий "AlexGood,<br/> Я сам торгую роботами маркет-мейкерские алгоритмы на фондовой секции и даже получал когда-то рибейты от биржи.<br/> <br/> Лично мое мнение, что хеджирование ММ — это фантазии толпы. Средняя прибыль по сделкам HFT настолько мала, что постоянное хеджирование даст колоссальный чистый убыток (за счет спреда и комиссий на второй ноге). К тому же для получения рибейтов от биржи заявки должны удовлетворять условиям биржи по минимальному объему (причем далеко не маленькому) и быть мейкерскими (пассивными). А без рибейтов торговля на узком спреде невозможна в принципе (сильно убыточна).<br/> <br/> Лично мне хеджирование в принципе не нужно. За счет большого числа сделок роботы достаточно быстро реализуют свое положительное мат. ожидание и прибыльные сделки компенсируют убыточные.<br/> Да, бывают очень плохие дни (типа 09.04.2019, 10.03.2020 и подобных), когда рвет во всех инструментах. Но в такие дни спасает правильный мани-менеджмент и заранее оцененные риски. Главное не потерять слишком много, позднее эти потери отыграются, рынок не может быть экстремальным долго."