Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, «эшелоны» слишком сильно летают и спрэд большой. Хотя и они подходят, но просто больно глазам смотреть на просадки в моменте. :) Поэтому разумно выбирать более ликвидные активы. Допустим, 20 самых жирных из разных отраслей на ммвб и 20 таких же на спб. Этого достаточно. Важно, чтобы их можно было шортить. Иначе стратегия теряет смысл."