Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий К, у «чистой» синтетики (лонг акция-шорт ближайший фьючерс) нет преимуществ перед ОФЗ до года. Но если в тех же инструментах на споте торгуются шорты, то эти преимущества неоспоримы: Вы не только не платите брокеру за шорт, но еще и Вам «платит» синтетика, либо добавляя свой небольшой процент к прибыли шорта, либо уменьшая его убыток. Это важно, если шорт открывается по сигналу на споте, так как открытие шорта на фьючерсе по сигналу на споте может привести, как улучшению ситуации по сравнению шорт спот+синтетика, так и к ее ухудшению. Причем в трендовой торговле вероятней к ухудшению, так как при падении БА контанго, как правило, дает ставку меньше коротких ОФЗ<br/> <br/> А в марте как раз у меня была прибыль, это с апреля по октябрь мой счет медленно сползал вниз. Ну и конечно перенос дивов Сбером в апреле нанес «непоправимую пользу» синтетике в этом инструменте, сделав ее прибыль по году нулевой."