Список проголосовавших за комментарий "bozon, гхм… Из белого шума? Понятия не имею. Из интегрированного белого шума (винеровского процесса без сноса) можно попытаться извлечь прибыль Моментумом.<br/> На рынке немного другой процесс — гамма. И даже еще сложнее. Но, суть проста — это некий снос (дрифт) + некий интегрированный (не белый!) шум вокруг сноса с определенными границами. Если процесс принадлежит к классу mean reversion, то и отлично.<br/> Собственно, в мою задачу не входит подробное описание своей ТС. Зачем мне это? Я лишь показываю возможные направления исследований для страждущих. А выбирать или нет сей путь — воля каждого. Пусть думают, выбирают, изучают. Так велел Колдун. "