Список проголосовавших за комментарий "Хребтов Никита, добрый день/вечер!<p>Вообще все моментумы разные, и все их по-разному считают...<img smile="wink"/><br/> <br/> Если детально и на основе данных с Yahoo, то чуть выше отвечал, как я считал, продублирую:</p><p>-----------------------------------------------------<br/> Положил свой файлик с детальными расчетами: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fat6.pw%2Ffiles%2FMomentumFirms.xls&s=2339389785">http://at6.pw/files/MomentumFirms.xls</a></p><p>Все колонки подписаны, по колонке «Компании в портфеле»: приведена компания, значение моментума за 12 месяцев, полученная доходность за месяц.<br/> <br/> Например, смотрим последнюю строчку и NKNCP(mom=185,9% ret=14,1%)<br/> <br/> Идем сюда: <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Ffinance.yahoo.com%2Fquote%2FNKNCP.ME%2Fhistory%3Fperiod1%3D1424649600%26period2%3D1582416000%26interval%3D1mo%26filter%3Dhistory%26frequency%3D1mo&s=1239152743">https://finance.yahoo.com/quote/NKNCP.ME/history?period1=1424649600&period2=1582416000&interval=1mo&filter=history&frequency=1mo<br/> <br/> </a>Смотрим столбец Adj Close**(*Adjusted close price adjusted for both dividends and splits.), у меня по нему весь расчет идет. На конец ноября 2019 года(строчка Nov 01, 2019, это помесячные данные), Adj Close = 74.58, на конец ноября 2018 года Adj Close = 26.09. Итого, значение моментума = 74.58/26.09 = 2.869 = 185.9%.<br/> <br/> Смотрим доходность за месяц: на конец декабря 2019 года Adj Close = 85.08 Итого, доходность 85.08/74.58 = 1.141 = 14.1%<br/> <br/> И так по каждой компании, в конце считаем среднюю доходность портфеля(компании там с одинаковыми весами).<br/> -----------------------------------------------<br/> <br/> С факторными моделями – проблема будет, нужны данные по отчетным характеристикам компаний(балансовые стоимости и т.п.). Только цен акций(как для моментума) — недостаточно. Для проверки факторов нужны исторические ряды, но в свободном доступе их нет, только платно и весьма недешево.</p><p>Второе, в своё время я покупал эти данные(теперь там уже их не продают), делал портфели на основе всяких там PE, PB. Ничего хорошего из этого не получалось: <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fat6.livejournal.com%2F13848.html&s=3031371333">https://at6.livejournal.com/13848.html</a> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fat6.livejournal.com%2F14126.html&s=3304091928">https://at6.livejournal.com/14126.html</a></p><p>Есть у меня сомнения, что из этой затеи что-то интересное получится. Как минимум – надо всё проверять...<img smile="wink"/></p>"