Список проголосовавших за комментарий "Вот зачем передёргивать? Я в том посте написал Вам, что даже, если и буду участвовать в ЛЧИ, то изначально заявлю реальную сумму. Знаете почему? Потому что для тех, с кем я работаю, просадка важнее доходности за 3 месяца. Но Вам, видимо, этого не понять. <br/> <br/> А что на ЛЧИ? Получил убыток за день в 2%к реальной сумме (вполне типичная ситуация для меня), а к виртуальной он -10%. Бац, и увеличил начальную. И убыток -2%, а не -10%. Как думаете, что после такого мне выскажут? Самое мягкое слово будет «мухлеж». А мухлюющий управляющий — это нонсенс.<br/> <br/> Да и на графике, что я привел видно, что 19.11 было -3,2% к реальной сумме. Вы думаете, что в здравом уме нормальный клиент даст деньги управляющему, который может получить за день -15%? И после этого Вы продолжите считать мою доходность к виртуальной сумме? Или считаете меня идиотом, чтобы показывать -15% за день, а потом переиначивать на -3%, благо ЛЧИ это позволяет делать? Или Вы за идиотов считаете грамотных читателей?<br/> <br/> А насчёт контрактов, так я на своем счёте и сейчас торгую 12 контрактов RI в лонг без плеча (с плечом 18) и 6 в шорт на двух системах и 6 (9) и 3 ещё в двух. Поэтому в сделках Вы бы больше 18 не увидели бы и сейчас. И позу бы больше 54 контракта не увидели. Почему? Да потому что 36 контрактов (полный лонг без плеча) это примерно 7,5 млн. руб. по номиналу фьючерса. И это больше 75% моего счета.<br/> <br/> Почему так? Так такие слова, как риск-менеджмент Вам о чем-нибудь говорят?<br/> <br/> А что касается счета, то у меня он специально единый, потому что если я наберу на 7,5 млн. фьючерсов и ещё на 7,5 млн. акций (вполне нормальная ситуация для меня), то при реальном плече больше 1,5:1 для брокера мое плечо будет нуль и никаких расходов за плечи я не понесу. Так что нет в реале никаких отдельных счетов на срочке и фонде. А уж как подсчитают на ЛЧИ, я не знаю.<br/> <br/> А насчёт «3 контрактов и час» в 2012-м, то я уже писал, что такие сделки Вы найдете там только в декабре. Посмотрите любой день до декабря и покажите мне хоть одну такую сделку на 3 контракта? Вы там конечно найдете убыточные сделки внутри дня на 9 или 6 контрактов, но убытки там будут больше, чем «10-15 пунктов». Но и такие Вы не найдете даже три дня подряд. Это «издержки» моих систем: прибыльные сделки только при переносе позиции через ночь. Почему только 6 или 9 контрактов? Ну потому что лимиты на лонги систем тогда были 6 и 3 контракта, как сейчас 12 и 6. Почему? Ну тогда был и другой рублёвый номинал фьючерса и счёт меньше нынешнего и реальное плечо на счете не 1,5:1, а 1,2:1."