Список проголосовавших за комментарий "А. Г., приветствую.<br/> Проблема «тяжелых хвостов» и нестационарности процесса, действительно, существует.<br/> Поэтому, выбранная модель, в частности Variance Gamma Process, должна максимально их решать.<br/> Напрямую, она, конечно, их не решает. Поэтому, мне пришлось работать над ее усовершенствованием. Прореживание по Эрлангу тикового ряда дает такую возможность."