Список проголосовавших за комментарий "Сама идея не нова. <br/> Главное — контроль рисков, всё супер!<br/> <br/> Вопросы:<br/> 1. Кто такой АТС? Можно наверно просто среднюю использовать типа АМА или другую?<br/> 2. Также и вместо VWAP можно использовать среднюю с очень большим периодом?<br/> 3. Если не день экспирации, то насколько всё хуже?<br/> 4. Если будет весь день тупая болтанка, то максимум потерь — это 2%. Экспериментировали с др. значениями? Как зависит доходность от степени риска?"