Список проголосовавших за комментарий "А. Г., в 2010-11 мне скинули файл с данными случайного блуждания в виде свечей… взял тслаб… и протестил на боллинджере… насколько помню все получилось крайне просто...<br/> <br/> вообще… имхо ...<br/> случайное блуждание — это линейное преобразование… а если линейное, да примененное к нормальному процессу… то на выходе преобразования будет тоже нормальный процесс… а раз так то то можно оценить и матожидание и дисперсию...<br/> <br/> то что ценовой ряд может описываться нормальным процессом доказал еще блек шоулз… иначе были бы невозможны опционы ...<br/> <br/> кстати у афтора есть еще баг в логике… если рынок эфективен… то опционы невозможны впринципе"