Список проголосовавших за комментарий "ПBМ, <blockquote>в купленном опционе идёт временной распад.</blockquote><br/> ну да. За всё надо платить.<br/> Если представить, что не было бы временного распада, то кто бы тогда продавал? <img smile="unknown"/><br/> <br/> <blockquote>чтобы купить опцион или продать опцион</blockquote><br/> !!! Этому товарищу нельзя продавать! Только покупки.<br/> <br/> У автора несущественные деньги, а 1% от них тем более. <br/> Подход предлагается — среднесрочные сделки, в стакане можно и пару часов постоять. Не надо кормить роботов без надобности.<br/> <br/> Пример с цифрами некорректный. <br/> Сбер с 4-м плечом — это чистая спекуляция. Где стоп будет? Каков убыток при достижении стопа?<br/> Опционов же всего будет 10к (10000/1000). Не думаю, что это проблема даже для неликвидного Сбера.<br/> Выход из опциона «глубоко в деньгах» можно делать грамотнее. Зачем продавать жуткий неликвид? Способ:<br/> 1. выйти на поставку фьючей. Далее — или подтянуть стоп близко, или спокойно их продать.<br/> 2. перед вечерним клирингом в день экспирации продать фьючерсов 10к. ГО при этом освободится. В клиринг произойдёт поставка 10к фьючей, которые схлопнутся с 10к от шорта. В итоге позы нет, профит зафиксирован <img smile="good"/><br/> <br/> <br/> Нельзя вкладывать 100% в опционы. 1%-Х% можно.<br/> <br/> Так насчёт портфеля я и пишу: <br/> 1. например 90% в облигациях, 10% на Срочке. На сделку брать 1%, а 9% лежит как кэш на случай поднятия ГО.<br/> 2. Или все 100% в облигациях и тот же 1% использовать для Срочки.<br/> <br/> <blockquote>90% капитала всё равно надо будет держать в чём-то ещё</blockquote>ну да, инвесторский подход<br/> <br/> <blockquote>если она бы лежала просто так, то 60 тыс против 1.2 млн однозначно проигрывают в моей голове</blockquote>неверное сравнение <img smile="nea"/>"