Список проголосовавших за комментарий "Александр Элс, очень рисковая стратегия с 3х ETF, можно просто все слить на встроенном ускорении при раскорреляции в один момент. <br/> <br/> Базу стратегии доработал, теперь еще реализация исполнения (то есть как это правильно торговать внутри дня), нужно закодить внутридневную торговлю, тогда и шарп вместе с доходностью будет больше двух.<br/> Кодить мне не сильно заходит да и много времени забирает.<br/> <br/> С реала данные? Так ребалансировка один раз в месяц, а тест на минутных данных, там погрешность вообще мизерная.<br/> <br/> Принцип использую Моментум, но палить детальную реализацию не хочется, так как слишком много ушло времени на изучения темы. Да и интерес к посту очень маленький. <br/> <br/> Если хочется 30% годовых и макс. просадной 25% самый тупой вариант взять плече 2."