Список проголосовавших за комментарий "Никаких хеджей. Если роботы на 2 плеча в лонгах — идут через ночь-выходные (НГ особый случай). Риск — гэп против позы. Если хеджирующая система сработала в шорт в течении дня — тоже переносится шорт через ночь. Мани-менеджмент подбираю так, чтобы в случае сильного гэпа против позы получил обычную квартальную просадку. За подобные взятые незастрахованные риски рынок хорошо платит. Скидывал-восстанавливал раньше позы. Прекратил. 1. Такая тс недоходная. 2. Спреды платишь всегда.<br/> <br/> В феврале-марте в принципе лонгов трендовых не было (кроме 1 отстопа в сбере). Шорт Ри включен, Си в лонге. Общая позиция от нейтральной до полуплеча вниз. Там вообще плевать было, куда гэп. Если такого баланса на такой воле нет