Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> <blockquote>ну это не так и «глубоко», достаточно посмотреть сделки на одном самом часто торгуемом инструменте за 2-3 дня</blockquote><br/> Не согласен. Можно супер-активно торговать Сбербанком — и по емкости это будет ок. А можно торговать какой-нибудь парный арбитраж Сбера и чего-нибудь сильно менее ликвидного (ВТБ там), реже чем в первом случае — но емкость уже будет сильно ниже.<br/> Емкость рассчитать без реальной торговли — это сложная задача. Надо строить модели маркет-импакта по всем инструментам, и потом по ним для заданной стратегии вычислять, сколько можно в нее залить денег. Если все так легко — что ж вы в примере с контр-трендом на Si обнаружили, что он плохо масштабируется, только после реальной торговли на большем капитале, а не сразу «посмотрели сделки за 2-3 дня»?)"