Список проголосовавших за комментарий "А. Г., это вы уже смотрите в другом направлении — а именно, оценивать не предсказательную силу моделей, а сколько управ способен заработать, и какая у него «емкость». Здесь ответ кто круче относительно простой: надо просто упорядочить всех по ПнЛю — и вот он, список касафчегов (кстати, крупные хэдж-фонды именно абсолютной прибылью — и ничем иным — друг с другом и меряются).<br/> Но, я еще раз повторюсь, я так далеко не лезу, это надо уже лезть на уровень трейдов и торгуемых инструментов. Меня же в данном анализе интересует всего лишь предсказательная сила моделей. И используемые метрики гладкости