Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, <blockquote>Если да — могу сделать анализ за несколько лет,</blockquote><br/> Да считайте как считаете, я ж не могу повлиять на ваши критерии. Просто тогда объясните, в чем смысл того же Шарпа, да еще 5-worst-days на примере карпова. Ну в эти 90 дней он отличный, но год и два назад полный ужас. Шарп бы как раз на более длинном, чем 90 дней, периоде смотреть. Вроде в теории хотим по такому фильтру 5-worst-day sharpe отобрать тех, у кого с рисками и доходность-к-риску все отлично, но получаем карпова — где полный провал с рисками в прошлые года. Что нам скажет этот год?<br/> Не надо видеть троллинг в моем комменте, это не троллинг, я не вижу искренне смысла в шарпе (и других риск-подобных метриках) на коротком периоде, когда рядом есть более длинный период, где совсем иначе.<br/> <br/> "