Список проголосовавших за комментарий "<p>vitsantal, странный Вы вывод сделали. Нельзя же в одном посте объять всё. Если выразится математическим языком, то «реальная жизнь» это набор упорядоченных по времени статистических срезов. Анализируя их, моделируя, найдя регрессии можно построить динамические модели.</p><p>Мне как инвестору, опционы и фьючерсы нужны только для хеджа. И в этом ключе пут и колл спреды отлично подходят и работают без существенного управления позицией — я не раз публиковал свои результаты (<a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fab_trust%2F1361&s=2808586925">например вот</a>)</p><p>Что же касается волатильности, то её я не рассматриваю ее только в статике. Тоже писал про варианты ее оценки и что можно из этого извлечь (<a href="/blog/616224.php">например вот</a>).</p><p>К тому же, я стараюсь написать для широкого круга людей, а не для небольшой группы профессионалов. Поэтому я осознанно некоторые вещи упрощаю. Тем же кому нужно, они погрузятся глубже и изучат вопрос.</p>"