Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, извините, а как я не узнаю, что индекс упал на n% от локального годового максимума, если это произошло? Это раз. А два, решается локальная задача:<br/> <br/> — если по году убыток, то в %% к внесенным средствам он меньше исходной стратегии;<br/> — если по году прибыль, то за вычетом внесенных сумм, в рублях она больше, чем аналогичный показатель исходной стратегии.<br/> <br/> И три. Это форвард тест, потому что оптимизация n проводилась по данным индекса Мосбиржи 1997-2007 годах, а прогонялась на данных 2008-2017.<br/> <br/> Сегодняшний результат (чистый out o sample) просто интересен тем, что у исходной стратегии минус, а с довносом плюс «по деньгам». На это вообще никакой «настройки» не проводилось (см. выше).<br/> <br/> Зачем нужны вышеуказанные показатели управляющему надо объяснять?<br/> <br/> А если бабки дают, чтобы делать на них 20-30%% годовых ежегодно с просадкой не больше 20%, то лучше сразу отказаться от такого клиента. Потому что такого управления нет. Только если в среднем лет за 10 и то таких публичных управляющих в мире можно посчитать по пальцам одной руки. И конечно, если такие условия, то «купил и держи» вообще «ни при делах». А пост исключительно о том, как улучшить один из двух вышеуказанных показателей для «купил и держи» в годы с большими просадками.<br/> <br/> Но «моды» же клиентов меняются от года к году. Поэтому, если хочешь выжить в условиях ритейла, то имей весь спектр стратегий, в том числе и «купил и держи»."