Список проголосовавших за комментарий "А. Г., у вас все расчеты просто дышат survivor bias'ом: вы откуда-то незадолго до просадки узнаете, что у вас будет просадка, и откладываете на нее треть капитала. При этом мне непонятно, что вы будете делать в реальной торговле, когда вам бабки дали делать на них 20-30% годовых — а вы треть отложите и будете говорить «ждем просадку»? Ок, одну просадку дождались, довложили, что дальше? На следующую просадку вы будете звонить клиенту и говорить «чувак, страта скоро сольет, готовь бабло — надо довносить обязательно!»)) Я бы, будучи вашим клиентом, на это посоветовал не забывать с утра принимать прописанные врачами таблеточки.<br/> Но красота на этом не заканчивается: на бэктесте вы еще и подсмотрели историю заранее, увидели, что индекс будет расти — и конечно стратегия долива в просадках в этом случае работает, вы же заранее знаете, что индекс будет расти! Только вот реальность может оказаться как НИККЕЙ в 90-е, и это будет просто закопанный с плечом капитал.<br/> В общем, уж извините, бэктест ваш можно на помойку выбросить. С вашего позволения, если руки дойдут, я проведу его «честно», не только на растущих индексах, и без всяких байесов, связанных с «заглядыванием» (в частности, параметры надо калибровать не на всей истории, а в walk-forward виде — то есть калибрануть, пережить с ними очередную просадку, и потом уже перекалибровывать, включив ее в данные для оптимизации)."