Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, насчёт никкея. Идея то очень простая. Берём погодовые просадки, рассматриваем годы, когда она была больше n% и дальше находим такое m% исходя из того, что если таковой отскок был после падения на n%+, то нового дна в эти годы не наблюдалось. Оптимизация исключительно по n, m чисто расчетная величина. Не думаю, что в никкее не найдется эффективных n и m при таком подходе, так как это никак не связано с глобальной динамикой индекса, а связано только с «пилообразностью» локальных падений. Да, на падающем рынке будет минусы и в исходной стратегии и в стратегии с довносами, но в %% к внесенным суммам последние будут меньше. А на растущем, даже локально, мы в деньгах получим больше."