Список проголосовавших за комментарий "А. Г., я только заметил, что по GIPS вы не можете утверждать, что эта методика что-то дает, если явно не управляете «плечом» на счете.<br/> Что касается самой методики — у меня нет вопросов, она имеет право на существование, если закрыть глаза на то, что по логике она несколько мартингальна, а хороший результат является следствием survivorship bias'а индекса МосБиржи. Вы потестируйте лучше на индексе NIKKEI, скажем, с 1980-го по 2010-й — вот там и посмотрим, сколько бабла она нарубит)"